Repositorio Institucional USAT



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dc.contributor.advisorLeón de la Cruz, Carloses_ES
dc.contributor.authorChupillón Ubillús, Inés Guadalupe-
dc.contributor.authorHuamán Reyes, Mariela Iris-
dc.coverage.spatialChiclayoes_ES
dc.creatorChupillón Ubillús, Inés Guadalupe-
dc.creatorHuamán Reyes, Mariela Iris-
dc.date.accessioned2016-11-17T14:18:24Z-
dc.date.accessioned2018-12-02T00:24:41Z-
dc.date.available2016-11-17T14:18:24Z-
dc.date.available2018-12-02T00:24:41Z-
dc.date.issued2015es_ES
dc.identifier.citationChupillón, I. G. y Huamán, M. I. (2015). Determinación del valor de la cartera en riesgo de los fondos mutuos de renta variable en el Perú (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada dees_ES
dc.identifier.otherRTU000504es_ES
dc.identifier.urihttp://tesis.usat.edu.pe/handle/usat/15-
dc.identifier.urihttp://repositorio.usat.edu.pe/handle/usat/1684-
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el riesgo asociado a la inversión en fondos mutuos de renta variable comprendido desde marzo del 2007 hasta diciembre del 2012, puesto que en los últimos años se ha dado un desarrollo importante en la administración de riesgos originado por el crecimiento de la industria de fondos mutuos. Para ello, se estimó el Valor en Riesgo (VaR) mediante los métodos paramétricos (Varianza – Covarianza) y no paramétricos (Simulación Histórica) para los cuatro principales Fondos Mutuos de Renta Variable en el Perú. El primer método, se desarrolla bajo el supuesto de que los rendimientos del portafolio siguen una distribución normal, obteniendo que el VaR de pre crisis (2007-2008) representa una pérdida máxima promedio de 17% mientras tanto el VaR de post crisis (2009-2012) representa una pérdida del 13%, la diferencia entre estos periodos se debe al grado de diversificación del portafolio el cual se incrementa en el periodo (2009-2012) como una respuesta ante la crisis financiera del 2008. Sin embargo el segundo método se desarrolla bajo la distribución real del rendimiento del Portafolio obteniendo que el VaR de Pre crisis es similar al VaR de Post crisis lo que concuerda con el supuesto de que las distribuciones de los rendimientos futuros responden a una función de distribución equivalente a la que originó las observaciones históricas en el corto plazo.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Santo Toribio de Mogrovejoes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - USATes_ES
dc.sourceRepositorio de Tesis USATes_ES
dc.subjectRiesgo financieroes_ES
dc.subjectFondos de inversiónes_ES
dc.subjectInversiónes_ES
dc.subjectRentaes_ES
dc.subjectPerúes_ES
dc.titleDeterminación del valor de la cartera en riesgo de los fondos mutuos de renta variable en el Perúes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.publisher.countryPerúes_ES
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