Escuela de Economía

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Determinantes de la rentabilidad del sistema de AFP's en el Perú 1999-2010
(Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2014) Samillán del Castillo, Luis Adolfo; Samillán del Castillo, Luis Adolfo; Penalillo Pimentel, Javier
En el presente trabajo de investigación se aplica un modelo que analiza la relación estadística y económica entre el índice general de la bolsa de valores de Lima (IGB), el indicador de bonos de mercados emergentes (EMBI) y el producto bruto interno (PBI) con respecto a la rentabilidad de la cartera de las AFP’s del fondo 2 (RT2); esto a fin de comprender el comportamiento y el desempeño que ha tenido la rentabilidad del sistema de AFP’s durante los períodos de estudio en el mercado de pensiones peruano. El análisis del estudio aplicado se desarrolla a través de un modelo econométrico de corrección de error (MVEC); el cual señala que dicho comportamiento entre las variables estudiadas a lo largo del tiempo son significativas y además evidencia la existencia de la cointegración entre las variables al largo plazo; dando así un sustento económico sólido.